Introducción
Volatilidad Implícita es la tercera parte del curso completo Volatilidad, originalmente diseñado como una formación de más de 4 horas.
En este bloque estudiarás qué es la volatilidad implícita, cómo se obtiene a partir de los precios de las opciones y qué información aporta sobre las expectativas del mercado.
Verás su relación con la volatilidad histórica, su uso en modelos de valoración y cómo interpretar estructuras como el skew y la curva temporal de volatilidad.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Volatilidad Implícita
El profesor
Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Tener ciertos conocimientos básicos de estadística y también sobre derivados y prima de las opciones.
El colaborador
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Valoraciones
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