Introducción
Vega: Volatilidad y Valoración es la cuarta y última parte del curso completo Sensibilidades de las Opciones, originalmente diseñado como una formación de más de 2 horas.
En este bloque estudiarás Vega, la sensibilidad que mide cuánto varía el precio de una opción ante cambios en la volatilidad.
Entender Vega es esencial si deseas explotar estrategias basadas en la expectativa de movimientos de volatilidad, como hacen los traders profesionales. Además, sirve de base para técnicas de cobertura avanzadas.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Vega: Concepto y definición Matemática
El profesor
Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Es importante haber hecho previamente el curso de prima de las opciones y el de introducción al mercado de derivados.
El colaborador
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