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Valoración de Productos Estructurados

Aprende a hacer una estimación del valor de un producto estructurado, cómo se construyen y qué variables afectan a su valoración.

6 Lecciones 2h 18m Vídeos

Un curso de Jose Ramón Guerra González y Luis García-Junceda García de Marina

Instituto BME logo

Introducción

Los productos estructurados forman cada vez mas parte de las carteras de inversión, sin embargo no mucha gente entiende exactamente como funcionan, el por que de la valoración y que riesgos asumen al invertir en este tipo de activos.

Gracias a este curso podrás comprender cómo se construye un producto estructurado, qué variables afectan a su valoración e incluso hacer una estimación del valor de un producto de este tipo.

El objetivo fundamental del curso consiste en entender cómo se construye un producto estructurado y entender de qué depende su valoración. Se revisarán varios tipos de payoff y se explicará una metodología genérica para valorar productos estructurados.

Al finalizar el curso entenderás cuáles son las variables fundamentales que afectan a la valoración del producto, así como los riesgos asociados al mismo. Podrás comprobar si se adecua la inversión a tu visión de mercado y al perfil de riesgo asumido.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

¿Qué es un producto estructurado? ¿Cuándo son interesantes?

La nota estructurada. Riesgo de crédito del emisor

La componente opcional

Qué otros payoffs son habituales: Opciones exóticas

Análisis de algunos ejemplos de emisiones

Cómo valorar aproximadamente cualquier payoff: Ejemplo

Los profesores

Jose Ramón Guerra Hoplos Braindex

Jose Ramón Guerra González

Socio y Director Ejecutivo en Hoplos

Jose Ramon Guerra es Licenciado en Ciencias Físicas y socio fundador de Hoplos. Trabaja en los mercados financieros desde el año 2004 y ha realizado labores de trader de tipos, divisa y materias primas en Banco Pastor y Ahorro Corporación Financiera.

Experto en el diseñado de productos estructurados para redes comerciales y banca privada, también es Broker de derivados, con Licencias de Eurex y Meff, y tiene una amplia experiencia en el diseño y ejecución de coberturas de materias primas y divisa para empresas.

Ha dado formación a redes comerciales de bancos y a empresas, así como impartido clases en el IEB, BME y la Universidad del País Vasco.
Realiza labores de financiación estructurada en Key Capital y labores de valoración de empresas en Hoplos Markets.
Luis García Junceda Hoplos Braindex

Luis García-Junceda García de Marina

Director de análisis cuantitativo de riesgos en Hoplos

Profesional con 31 años de experiencia en Banca y Sociedad de Valores, en el departamento de tesorería y mercados de capitales, en funciones de negociación para la cartera propia y en distribución y diseño de productos estructurados sobre cualquier subyacente para clientes institucionales y corporativos.

Consultor en procesos de valoración y gestión de cualquier producto financiero y todas las áreas de Corporate Finance. Desde enero de 2020 trabajando en HOPLOS para asesorar en la valoración y gestión de proyectos de inversión y gestión de balance, con un modelo integral de Corporate Finance, complementado con técnicas de análisis basadas en derivados.

Requisitos del curso

Recomendable tener conocimientos básicos de estadística, así como una comprensión de conceptos financieros, matemáticas financieras y derivados, junto con experiencia o familiaridad en inversiones y herramientas de modelado financiero.

El colaborador

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Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

Valoraciones

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