Ir al contenido

Incidencia de Vimeo resuelta ✔

Opciones Exóticas

Comprende las diferencias entre las opciones vanilla y exóticas, y aprende a identificar y evaluar oportunidades de inversión en diferentes escenarios del mercado utilizando las opciones exóticas.

3 Alumnos 12 Lecciones 2h 25m Vídeos

Un curso de Emilio Gamarra

Senior Business & Product Development Manager en BME Clearing.
Más de 25 años de experiencia en los mercados financieros.
Instituto BME logo

Introducción

Este curso de Opciones Exóticas ofrece una comprensión profunda de estos instrumentos financieros, que han sido parte integral del proceso de innovación en los mercados financieros durante los últimos años.

A diferencia de las opciones vanilla, que pueden resultar poco flexibles ante cambios en los requerimientos de rentabilidad, las opciones exóticas han surgido como una solución a esta limitación, a pesar de que su adopción trae consigo una mayor complejidad en la ingeniería financiera.

Exploraremos las opciones exóticas más habituales en el mercado, brindando una visión detallada de cada una de ellas. Comenzaremos con una introducción a las opciones exóticas, abordando su definición y características clave. Luego, nos sumergiremos en los diferentes tipos de opciones path dependent, como las opciones asiáticas, lookback, ladder (escalera), cliquet o ratchet, barreras y bermuda.

Estudiaremos cómo estas opciones se basan en el camino seguido por el precio subyacente y cómo su valor depende de esta trayectoria, lo que las hace únicas y flexibles en ciertas situaciones de mercado.

Además, analizaremos las opciones con payoff modificado, como las opciones digitales o binarias, así como las opciones con prima contingente o pay latter. Estos tipos de opciones modificadas tienen estructuras de pago diferentes a las opciones vanilla, lo que les otorga ventajas particulares en determinados escenarios financieros.

En el módulo “Compound,” exploraremos cómo algunas opciones exóticas pueden combinar múltiples elementos y estrategias financieras para crear instrumentos aún más complejos y poderosos.

También abordaremos las opciones multifactor, que dependen de múltiples variables subyacentes, lo que las convierte en herramientas valiosas para aquellos inversores interesados en gestionar riesgos y buscar oportunidades en un entorno de mercado más diverso.

Por último, este curso establece un enlace fundamental con el curso de Productos Estructurados, mostrando cómo estas opciones son un componente crucial para la construcción y flexibilidad de los productos estructurados.

Al comprender la relación entre ambos, estarás preparado para utilizar estos conocimientos en la creación y análisis de soluciones financieras más complejas y adaptadas a las necesidades del mercado actual.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Opciones exóticas

Path Dependant: Asiáticas

Path Dependant: Lookback

Path Dependant: Ladder (Escalera)

Path Dependant: Cliquet o Rachet

Path Dependant: Barreras

Time Dependant: Bermuda

Payoff Modificado: Digitales o Binarias

Payoff Modificado: Prima contingente (pay latter)

Compound

Multifactor

Opciones exóticas y productos estructurados

El profesor

Emilio Gamarra

Senior Business & Product Development Manager en BME Clearing

Profesional con 25 años de experiencia en trading y gestión de libros, clearing, consultoría, desarrollo de negocio y formación en instrumentos y mercados financieros, tanto de contado como derivados (futuros, opciones, swaps…).

A la visión práctica del día a día en la gestión de posiciones e instrumentos financieros, se le suma la creación desde cero de equipos y departamentos con la vista puesta en el logro de objetivos cualitativos y cuantitativos, además de la coordinación de diferentes áreas gestionando sus correspondientes recursos (Humanos, técnicos, económicos…). Siempre con la satisfacción del cliente externo e interno como meta final.

Requisitos del curso

Es recomendable haber cursado previamente el curso de Introducción a los productos derivados, o en su defecto tener el conocimiento de la teoría básica de opciones y de los modelos de valoración más habituales, como B&S.

El colaborador

Instituto BME logo

Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración. Debes acceder para poder valorarlo.