Introducción a las Sensibilidades y Delta (Parte I)
Empieza a dominar el concepto de Delta y su aplicación para entender cómo se mueve una opción ante el activo subyacente.
Un curso de Enrique Castellanos
Experto en mercados y productos financieros.
Introducción
Introducción a las Sensibilidades y Delta (Parte I) es la primera parte del curso completo Sensibilidades de las Opciones, originalmente diseñado como una formación de más de 2 horas.
En este curso comenzamos a explorar cómo cuantificar el impacto que tienen los distintos parámetros del mercado en la valoración de las opciones.
Aprenderás el concepto de Delta, una de las sensibilidades más importantes, que mide cómo varía el precio de una opción en función del movimiento del activo subyacente. Este es el primer paso para gestionar profesionalmente el riesgo en carteras que incluyen derivados.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Introducción
Delta: Concepto y definición Matemática
El profesor
Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Es importante haber hecho previamente el curso de prima de las opciones y el de introducción al mercado de derivados.
El colaborador
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