Introducción
Gamma y Theta es la tercera parte del curso completo Sensibilidades de las Opciones, originalmente diseñado como una formación de más de 2 horas.
Este curso te permitirá conocer Gamma, que mide la sensibilidad de Delta ante movimientos en el precio del subyacente, y Theta, que mide el impacto del paso del tiempo en el valor de la opción.
Ambas sensibilidades son cruciales para comprender cómo cambia el riesgo de una posición con el tiempo o en función de la velocidad del mercado. Un paso más en la gestión dinámica del riesgo.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Gamma: Concepto y definición Matemática
Theta: Concepto y definición Matemática
El profesor
Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Es importante haber hecho previamente el curso de prima de las opciones y el de introducción al mercado de derivados.
El colaborador
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