Introducción
Factor Risk Aplicado es la segunda parte del curso completo Factor Risk, originalmente diseñado como una formación de más de 1 hora y 30 minutos.
En este bloque verás cómo aplicar los conceptos de Factor Risk al diseño de carteras. Analizaremos las definiciones extendidas y técnicas para construir carteras diversificadas con una relación óptima rentabilidad/riesgo.
Profundizarás en las complejidades del modelo, incluyendo su comportamiento ante distintos ciclos económicos, sectores y regiones, así como los procesos más utilizados por los gestores para aprovechar rotaciones de factores o cubrirse de ellas. Este curso te dará herramientas para mejorar tus resultados financieros y detectar qué “pies flojos” tiene tu cartera.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
El concepto de Factor Risk
Definiciones de Factor Risk
Evidencias de Factor Risk
Rotaciones
El profesor
Juan Ramón Caridad
Director para Iberia y LATAM en GAM Investments
Requisitos del curso
Aunque ponga curso avanzado, si te dedicas a la gestión de carteras, este curso es un buen recordatorio de la existencia de Factor Risk. Si inviertes por tu cuenta, este curso también te resulta muy interesante para entender que hay una realidad que forma parte de una dimensión que no has pensado. Las diapositivas del curso están en Inglés, pero se imparte en español.
El colaborador
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