Factor Risk

Introducción

Más del 50% de los retornos de los activos ya sean de renta variable, renta fija, divisas, criptoactivos o materias primas vienen condicionados por atributos implícitos de los activos financieros llamados Factor Risk.

Para entenderlo mejor, si estamos nadando en el mar, aunque tú nades mejor o yo nade mejor, las mareas y las corrientes nos van a condicionar más que nuestras capacidades para nadar, lo que se traduce en que más del 50% de las rentabilidades que has obtenido se deben a que las aguas en las que estabas nadando eran las correctas, y no por lo bien que nadabas.

Resulta por lo tanto muy importante conocer y ser conscientes de qué parte de tu rentabilidad depende de tu selección y qué parte pertenece a las corrientes que están en este momento llevando a cabo el mercado.

La mitad de todo el éxito o el fracaso de tus decisiones de mercados bursátiles tiene que ver con lo que aprenderás en este programa de Factor Risk. Cuáles son, para que valen y cómo funcionan estos factores es de lo que se trata este curso.

El gran beneficio es saber cómo construir carteras de inversión con una óptima relación rentabilidad-riesgo.

Muchos profesionales y expertos saben, pero a menudo con el tiempo dejan de ser conscientes de las implicaciones de Factor Risk, por lo que siempre viene bien recordarlos ya que sirve de gran ayuda para amortiguar las carteras a través de la diversificación.

Conocerás en detalle cuales son las betas alternativas (ligadas a tendencias, reversiones o carry) y cuál es su comportamiento según el ciclo económico, el sector, la región o los niveles de volatilidad de mercado. 

Aprenderás cuales son los procesos de inversión diseñados para mitigar o sacar partido de los Factor Risks y qué técnicas se emplean para adaptarse a las rotaciones del mercado.

Al acabar este curso comprenderás que hay dimensiones o perspectivas que la realidad del producto muchas veces no te deja ver y que son claves para generar rentabilidad. Sabrás lo que de verdad mueve el mercado y te hará darte cuenta de qué pie cojeas en tu cartera.