Sensibilidades de las Opciones
Aprende a cuantificar el impacto del movimiento del activo subyacente, tiempo a vencimiento y volatilidad en las opciones.
Introducción
En este curso vas a conocer la influencia de los parámetros que afectan a las opciones para así poder cuantificar su impacto en la cartera, puesto que es básico a la hora de utilizar estos productos y aprovecharnos de las ventajas que ofrecen.
Las opciones son productos complejos de manejar pero que otorgan una flexibilidad enorme a la hora de gestionar una cartera y sus riesgos.
En el curso de Primas de las Opciones vimos los distintos parámetros que afectan a la valoración de opciones y cómo les afectan. En este curso, el cual es la continuación del mencionado, aprenderemos a saber cuánto le afectan, exactamente que cantidad, es decir, cuanto vamos a ganar o cuanto vamos a perder por cada uno de los cambios de los parámetros.
Para ello, lo haremos a través de las sensibilidades: Delta, Gamma, Theta y Vega. Además, aprenderemos la cobertura en delta neutral, que es la técnica utilizada por traders de volatilidad para gestionar sus exposiciones a la hora de formar parte de la contrapartida de las opciones.
Este curso dispone además de la documentación del curso, herramientas prácticas de cálculo que podrás descargar y utilizar una vez adquieras el curso para facilitar el aprendizaje de la materia.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Introducción
Delta: Concepto y definición Matemática
Delta: Parte 2
Gamma: Concepto y definición Matemática
Theta: Concepto y definición Matemática
Vega: Concepto y definición Matemática
El profesor

Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Es importante haber hecho previamente el curso de prima de las opciones y el de introducción al mercado de derivados.
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