Ir al contenido

¡Nuevo CURSO de Volatilidad ya disponible!

Ir al curso

Sensibilidades de las Opciones

Aprende a cuantificar el impacto del movimiento del activo subyacente, tiempo a vencimiento y volatilidad en las opciones. 

2 Alumnos 6 Lecciones 3h 48m Vídeos
Avanzado

Un curso de Enrique Castellanos

Director en Instituto BME.
Experto en mercados y productos financieros.

Introducción

En este curso vas a conocer la influencia de los parámetros que afectan a las opciones para así poder cuantificar su impacto en la cartera, puesto que es básico a la hora de utilizar estos productos y aprovecharnos de las ventajas que ofrecen.

Las opciones son productos complejos de manejar pero que otorgan una flexibilidad enorme a la hora de gestionar una cartera y sus riesgos.

En el curso de Primas de las Opciones vimos los distintos parámetros que afectan a la valoración de opciones y cómo les afectan. En este curso, el cual es la continuación del mencionado, aprenderemos a saber cuánto le afectan, exactamente que cantidad, es decir, cuanto vamos a ganar o cuanto vamos a perder por cada uno de los cambios de los parámetros.

Para ello, lo haremos a través de las sensibilidades: Delta, Gamma, Theta y Vega. Además, aprenderemos la cobertura en delta neutral, que es la técnica utilizada por traders de volatilidad para gestionar sus exposiciones a la hora de formar parte de la contrapartida de las opciones.

Este curso dispone además de la documentación del curso, herramientas prácticas de cálculo que podrás descargar y utilizar una vez adquieras el curso para facilitar el aprendizaje de la materia.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Introducción

Delta: Concepto y definición Matemática

Delta: Parte 2

Gamma: Concepto y definición Matemática

Theta: Concepto y definición Matemática

Vega: Concepto y definición Matemática

El profesor

Enrique Castellanos

Director en Instituto BME

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Con estudios en Options, Futures and Other Financial Derivates en la London School of Economics y certificaciones Financial Risk Manager por GARP y MFIA por Instituto BME. Con una trayectoria profesional de 18 años en BME dirige en la actualidad el Instituto BME.

Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación. 

Requisitos del curso

Es importante haber hecho previamente el curso de prima de las opciones y el de introducción al mercado de derivados.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración. Debes acceder para poder valorarlo.