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Sintéticos y Cobertura Estática

En este curso aprenderemos qué es eso de la Paridad Call-Put y la utilizaremos para convertir unas posiciones en otras. Además, se explicará la cobertura con compra de Put y con venta de Call. 

16 Alumnos 6 Lecciones 2h 15m Vídeos

Un curso de Enrique Castellanos

Director en Instituto BME.
Experto en mercados y productos financieros.
Instituto BME logo

Introducción

A pesar de que el título pueda parecer complicado, este es un curso básico de gestión de carteras. Bueno, complicado y engañoso, porque al poner “Cobertura Estática” puede parecer que es algo inmóvil, nada más alejado de la realidad, con opciones que lo que precisamente otorgan es flexibilidad y dinamismo en la gestión.

Nos referimos a Sintéticos cuando diseñamos un producto a partir de otros productos, es decir, en el caso de las opciones, podemos diseñar un Call a partir de una combinación de Put y activo subyacente. Esto es precisamente lo que hacemos cuando cubrimos una cartera con opciones, una transformación de la posición en un activo sintético, ya sea con compra de Put o venta de Call.

Se llama “Cobertura Estática” no porque sea algo estático, que no lo es, sino porque está en contraposición a lo que denominamos “Cobertura Dinámica”, que explicamos en el curso de Sensibilidades de las Opciones y que requiere de constantes ajustes de la posición.

Este curso dispone además de la documentación del curso, herramientas prácticas de cálculo que podrás descargar y utilizar una vez adquieras el curso para facilitar el aprendizaje de la materia.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Réplica de activos

Paridad Call-Put

Estrategias de arbitraje

Riesgos de arbitraje

Condiciones de Ejercicio Anticipado en opciones americanas

Cobertura Estática

El profesor

Enrique Castellanos

Director en Instituto BME

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Con estudios en Options, Futures and Other Financial Derivates en la London School of Economics y certificaciones Financial Risk Manager por GARP y MFIA por Instituto BME. Con una trayectoria profesional de 18 años en BME dirige en la actualidad el Instituto BME.

Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación. 

Requisitos del curso

Hace falta tener conocimientos de posiciones básicas y de prima de las opciones, afortunadamente en Braindex tenemos un par de cursos que te van a venir estupendamente: Introducción a los mercados de Derivados y Prima de las Opciones.

El colaborador

Instituto BME logo

Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

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